Kako kvantno programiranje čini finansije više naučnim?

Kako kvantno programiranje čini finansije više naučnim?

Modeliranje finansijskih tržišta je mnogo teško zbog mnogostrukosti različitih scenarija koji se mogu odigrati. Ipak, čini se kako su naučnici pronašli odgovor i na ovo pitanje.

Moderni život je obilježen tržišnim kretanjima ukrug.

Tokom jedne godine točak poslovanja se okreće brzo, poslodavci zapošljavaju mnogo ljudi i investiraju. Ljudi kupuju kuće i automobile, televizije i kompjutere. Stvari idu odlično. A onda, godinu poslije, počinju otpuštanja, smanjuju se investicije i tržišta padaju. Niko ništa ne kupuje.

Finansijska tržišta prvo osjete signale recesije, a bolno kretanje nizbrdo osjete najviše investitori. Ipak, i pored rane recesije kao upozorenja, investitori se i dalje muče u šta da ulože svoj novac. Čak i vrlo vješti investitori rijetko imaju odličan performans na tržištu koje pokušavaju osvojiti.

Pa, zbog čega je pregled finansijskih tržišta tako zamršen?

Prema riječima Marcosa Lopeza de Prada, direktora u Guggenheim Partnersu, finansijsko istraživanje pred sobom ima nekoliko velikih izazova. Ono što se dešava u stvarnom svijetu mnogo je kompleksnije od svih modela koji se koriste kako bi se opisala ta dešavanja, pa zbog toga te metode često i bivaju neuspješnima.

Prema Lopezovim riječima, ono što bi moglo uveliko pomoći u budućnosti jeste kvantno programiranje, koje bi čak moglo i promijeniti načine na koje se finansije izučavaju.

Kvantni rođaci tradicionalnih kompjutera

Lopez de Prada ističe kako se finansijsko istraživanje, prije svega, suočava sa dva važna izazova. Prvi je taj što se u istraživanjima finansija ne koriste laboratorije. Isto tako, nema kontroliranog prostora u kojem se mogu vršiti eksperimenti i oprezno mjeriti rezultati. Umjesto toga, eksperti posmatraju dešavanja u svijetu i onda, na osnovu njih, prave modele.

Međutim, iako su neki finansijski događaji slični, oni nikada nisu isti. Ovi „eksperimenti“ iz stvarnog svijeta nisu ponovljivi. Zamislite fizičara koji ne može dva puta baciti loptu da bi shvatio kako gravitacija radi. „Takva je situacija u finansijama. Veliki je problem to što se istraživanja rade, a da se ne može ponoviti neki događaj u kojem bi se promjenljive komponente (varijable) mijenjale, pa bi se i rezultati proučavali“, komentariše de Prada.

Drugi problem je taj što su finansijski modeli isuviše jednostavni.

Moderna tržišta su neki od najkomplikovanijih sistema koji postoje. Ona uključuju milione ljudi (i računara) i prave milijarde transakcija koje uključuju različite vrste robe, i to svakog dana. Cijene se mijenjaju svakog momenta, neke razočaravaju dok druge skaču u nebo.

Lopez se poziva na naučnike koji moraju da predvide kakvo će biti vrijeme. I ti naučnici moraju da uzmu mnogo mjerila u obzir koji međusobno zavise jedan od drugog.

Sada, zamislite da ti faktori za određivanje vremena imaju mozgove, stalno se kreću i pogledavaju šta njihove kolege rade. Finansijska tržišta su nešto slično tome.

Kako je uopće moguće nadati se da postoje modeli za toliki broj varijabli? De Prada smatra da se to može samo putem još jačih računara.

Modeliranje prirode koristeći njene algoritme

U naučnim istraživanjima, superkompjuteri nam dozvoljavaju da pravimo svijet u bogatijim, mnogo kompleksnijim modelima. Ukoliko istraživači žele da predvide kakvo će biti vrijeme ili da otkriju neke nove čestice, oni za to moraju upotrebljavati jače računare – za njih nema drugog načina.

No, čak i superkompjuteri imaju granice. Upravo je to mjesto na koje dolazi kvantno programiranje, ili kvantni računari.

Kvantni računari su slični digitalnima po tome što predstavljaju informacije kao 0 i 1. No, u ovom slučaju, svaka komponenta kvantnog računara može biti i kombinacija 1 i 0 u isto vijeme. Ovo je poznato kao superpozicija.

Superpozicija je jedan od zakona fizike koji se vodi na najmanju decimalu. On dozvoljava česticama koje se ne posmatraju da kontinuirano mijenjaju stanja, ali čim budu posmatrane one zauzmu stanje koje se može očitavati.

„U suštini, kvantni kompjuteri su naprave koje koriste prirodu kako bi riješile problem koji je nama relevantan“, izjavio je Lopez de Prado.

Činjenica da kvantni računari mogu rješavati mnogo problema u isto vrijeme trebala bi pomoći tome da oni budu mnogo bolji od tradicionalnih kompjutera pri rješavanju određenih problema. A jedan od tih zadataka je i modeliranje finansijskih tržišta.

Neke od aplikacija kvantnih kompjutera uključuju i mnogo preciznije računanje cijena, mogućnosti da vodi portofolio kroz milion različitih scenarija, ili da grupira hiljade novih artikala u nekoliko kategorija.

Problemi koji su previše komplikovani za današnje računare bit će lahkoća za kvantne računare. A, upravo su oni polazna tačka za osnivanje laboratorija u kojima bi se vježbali različiti modeli za predviđanje ponašanja tržišta.

O autoru

Srodni članci